久期是什么
久期也称持续期是指发生在未来时间的现金流。也就是按照当前收益率折现成现值，然后乘以每个现金流的现值发生时间点的年限，然后再进行求和，这个总和除于债券每个阶段的现金流折现之和得到的数值。基本上，它是支付债券现金流所需时间的加权平均值。
久期是一个金融概念，它衡量的是债券或投资组合对利率变动的敏感性。久期可以看作是债券的平均寿命。当利率变动时，债券的价格会发生变化。而久期就是用来衡量债券在利率变动后需要多长时间才能重新达到新的平衡点。
久期是指投资项目的平均现金流时间或投资回收期的加权平均时间。久期是一个重要的金融概念，尤其在投资领域。以下是关于久期的详细解释：久期的具体定义 在金融学中，久期也被称作麦考利久期，它衡量的是债券价格与市场利率变动之间的敏感性。具体来说，它反映了债券价格与市场利率变动之间的百分比变化关系。
久期是指债券价格与市场利率变动之间的敏感性。久期是债券投资领域的一个重要概念，主要用于衡量债券价格与市场利率变动之间的相对敏感性。具体来说，久期反映了债券价格与市场利率变动之间的时间价值关系。以下是关于久期的详细解释：首先，久期是衡量债券价格对利率变动敏感性的一个指标。
久期（Duration）是一种衡量证券价格波动性的指标，它表示固定收益证券的期限和票息支付速度对债券价格变动的敏感程度。通俗地说，就是衡量债券价格如何随着利率变动而波动。久期的作用是帮助投资者了解固定收益证券价格的波动趋势。当利率上涨时，债券价格会下跌，久期越长的债券下跌得就越猛。
久期与期限有什么区别
1、久期也称持续期，是1938年由F.R.Macaulay提出的。它是以未来时间发生的现金流，按照目前的收益率折现成现值，再用每笔现值乘以现在距离该笔现金流发生时间点的时间年限，然后进行求和，以这个总和除以债券价格得到的数值就是久期。概括来说，就是债券各期现金流支付所需时间的加权平均值。
2、久期小于期限原因具体如下：由于久期是各期现金流加权平均时间，只要现金流不是全部在到期日时才发生就会产生小于的情况。如每年付息一次或两次且到期还本的债券，至于等于是由于现金流全部在到期日时才发生就会产生等于的情况，常见例子就是零息债券。简介：久期也称持续期，是1938年由F.R.Macaulay提出的。
3、久期的一个含义就是表示债券的平均偿还期限，考虑零息债券只在债券到期时偿还本金，即只有一个偿还期限。即P=FV（也即债券面值）/（1+r）^n 其中n为时间，r为贴现率。从公式中就可以看出r变动都会引起零息债券的价格P的变动。零息债券的久期反而是发反映了该债券对利率波动的敏感度。
4、实际上，久期在数值上与债券的剩余期限类似，但两者存在细微差异。在债券投资领域，久期用以评估债券或债券组合的利率风险，为投资者把握投资节奏提供重要依据。久期与债券的到期收益率呈反比关系，与债券的剩余年限呈正比关系，与票面利率呈反比关系。
久期的定义是什么?有何计算公式?
1、久期的计算公式可以根据不同的情况而有所不同。在债券投资中，久期的计算公式通常为：D=（P*YTM）^（1/M），其中D为久期，P为债券价格，YTM为债券的到期收益率，M为债券的修正久期。使用债券的系列利率支付的现值之和除以债券当前市场价格与系列利率之差来计算久期。
2、久期，全称为麦考雷久期（Macaulay duration），在金融市场中用来衡量固定收益证券价格对利率变动的敏感度。
3、如果市场利率是Y，现金流（X1，X2，...，Xn）的麦考利久期定义为：D（Y）=[1*X1/（1+Y）^1+2*X2/（1+Y）^2+...+n*Xn/（1+Y）^n]/[X0+x1/（1+Y）^1+X2/（1+Y）^2+...+Xn/（1+Y）^n]即 D=（1*PVx1+...n*PVxn）/PVx 其中，PVXi表示第i期现金流的现值，D表示久期。
4、计算久期的公式通常涉及债券的现金流、到期时间和市场利率。一个简化版的久期计算公式为：D = （P1 + P2 + ... + Pn） / （C1 + C2 + ... + Cn），其中，Pi代表第i期现金流，Ci代表第i期现金流的现值。这个公式计算的是债券价格变动百分比与利率变动的关系。
5、久期的计算公式是金融领域中衡量债券价格对利率变动敏感性的核心指标。它的定义是，当市场利率Y发生变化时，现金流（XX2到Xn）的现值变化与利率变化幅度的比例。
6、修正久期公式：k是一年付息次数；V是债券价格；y是收益率。修正久期的计算：在【案例1】中，债券的修正久期是多少？修正久期=麦考利久期/（1+收益率/付息频率）=7148。修正久期是债券价格对收益率的一阶导数，其经济含义可以理解为，假如修正久期是5，当收益率下降1%时，债券价格上升5%。
久期是什么意思通俗
1、久期指一个周期时间相对长久的事物存在的时间段。接下来详细解释久期的含义：久期这个概念在不同的领域有着不同的含义。在日常生活中，我们经常会用到久期这个词。比如，我们谈论一部电视剧或者一部电影的长久播出周期，或者一种流行趋势持续的时间，都可以称之为久期。
2、久期（Duration）是一种衡量证券价格波动性的指标，它表示固定收益证券的期限和票息支付速度对债券价格变动的敏感程度。通俗地说，就是衡量债券价格如何随着利率变动而波动。久期的作用是帮助投资者了解固定收益证券价格的波动趋势。当利率上涨时，债券价格会下跌，久期越长的债券下跌得就越猛。
3、通俗地理解久期如下：久期也称持续期是指发生在未来时间的现金流。也就是按照当前收益率折现成现值，然后乘以每个现金流的现值发生时间点的年限，然后进行求和，这个总和除以债券每个时期的现金流折现之和得到的数值。基本上，它是支付债券现金流所需时间的加权平均值。
4、久期指的是某种投资或者金融工具的总时间跨度或持续期的概念。久期是描述金融资产特性时经常使用的一个概念，尤其是在考虑资产的长期经济价值或市场风险时。下面详细解释久期的含义：首先，在金融领域，久期衡量了一个金融资产价格与市场利率变动之间关系的敏感性。
什么是久期
1、久期是一个金融概念，它衡量的是债券或投资组合对利率变动的敏感性。久期可以看作是债券的平均寿命。当利率变动时，债券的价格会发生变化。而久期就是用来衡量债券在利率变动后需要多长时间才能重新达到新的平衡点。
2、久期也称持续期，以未来时间发生的现金流，按照目前的收益率折现成现值，再用每笔现值乘以现在距离该笔现金流发生时间点的时间年限，然后进行求和；以这个总和除以债券各期现金流折现之和得到的数值就是久期，概括来说，就是债券各期现金流支付所需时间的加权平均值。
3、久期，即持续期，是金融学中的一个重要概念，用于衡量债券未来现金流折现后的平均剩余时间。简单来说，它是通过将每期现金流按照当前收益率折现为现值，然后计算每笔现值与其发生时间点之间年限的乘积，加总后除以债券全部现金流的折现值总和，得到的结果是加权的平均支付时间。
久期是什么意思
久期指一个周期时间相对长久的事物存在的时间段。接下来详细解释久期的含义：久期这个概念在不同的领域有着不同的含义。在日常生活中，我们经常会用到久期这个词。比如，我们谈论一部电视剧或者一部电影的长久播出周期，或者一种流行趋势持续的时间，都可以称之为久期。
久期是一个金融概念，它衡量的是债券或投资组合对利率变动的敏感性。久期可以看作是债券的平均寿命。当利率变动时，债券的价格会发生变化。而久期就是用来衡量债券在利率变动后需要多长时间才能重新达到新的平衡点。
久期也称持续期是指发生在未来时间的现金流。也就是按照当前收益率折现成现值，然后乘以每个现金流的现值发生时间点的年限，然后再进行求和，这个总和除于债券每个阶段的现金流折现之和得到的数值。基本上，它是支付债券现金流所需时间的加权平均值。
久期指的是某个时间段内某事物存在的持续时间。久期这个词汇可以应用于多个领域，其含义可能会根据上下文有所不同。以下是关于久期的详细解释： 基本定义：久期通常用来描述某事件或某物体存在的时长。例如，一部电影的上映久期，或者一个项目的研究久期等。
久期指的是某种投资或者金融工具的总时间跨度或持续期的概念。久期是描述金融资产特性时经常使用的一个概念，尤其是在考虑资产的长期经济价值或市场风险时。下面详细解释久期的含义：首先，在金融领域，久期衡量了一个金融资产价格与市场利率变动之间关系的敏感性。
